へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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ビクター・ニーダー・ホッファーの動画-NHKスペシャル




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業種別トレンドと8月4週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (8/27から8/31まで)
値上がりランキング
1位 石油石炭 +5.26%
2位 鉱業 +3.94%
3位 自動車 +3.76%
4位 紙パルプ +3.40%
5位 海運 +3.39%
値下がりランキング
1位 水産 -3.09%
2位 小売業 -2.39%
3位 証券 -1.82%
4位 ゴム -1.19%
5位 通信 -1.17%

石油など資源エネルギー株が買われる
主力ハイテク株が戻り歩調
自社株買い発表が今週も相次ぐ
イオン・三越・伊勢丹などの小売株が安値更新
ニイウス・光通信・近ツーなど業績不振株が急落

~8/20から8/24まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-21   三市場売買合計代金29兆8765
外国人63%+112 個人22%-406 投信2%+293 法人11%+2387 証券自己-2114
外資先物手口 現物+112 日経先物+1638 TOPIX先物+175 合計+1925
裁定取引残高 買残2兆8455 売残1179
三市場信用残 3.07倍=買3兆8892/売1兆2673 評価損益率-14.44%
Jasdaq信用残 11.01倍=買1398/売127 評価損益率-26.18%
マザーズ売買代金 2383 個人72%-18 外国人19%+15
対内証券投資 株式+52 債権+3304

参考値 ドル115.75 ユーロ157.78 国債1.600 金672.7 原油73.84
各市場の指数 日経225=16,569 ジャスダック=74.30 香港ハンセン=23,984
独DAX=7,638 英FTSE=6,303 NASDAQ=2,596 NYダウ=13,357

07年35週目の給料と課題 

~8/27から8/31まで5営業日の損益~ -92,848円
日経225ミニ先物デイトレシステム-83,095円(8勝17敗1分)
個別株信用取引スイング&スカルプ-9,753円(5勝8敗6分)

~来週の課題~
○シストレHの枚数を2枚にする。
○シストレに集中して約定もれをなくす。


~在庫~ 
なし

日本は米国の夜間市場か!?

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 本日高16575.97 本日安16452.74 5日線16309.63 週雲16172.96
   ~225mini先物システム売買~ +4,765円
I-L)-16595+16495 *100
H2-S)+16510-16483 *200
H-S)+16580-16480 *100 もう1枚を売り逃した
G-1)+16520-16520 *200
I-L)-16540 *100 
   ~個別株式売買結果~
y-L)7524マルシェ +998*100 試し売り
   ~復習~
最近の商い低調に加え、今晩のNYが休場だからなのか方向感も無かった。
金利も株価も他国次第ではポジションも取りにくいので、しばらく様子見を続けることにした方が良いかも。

主市場が休みの日に夜間市場だけ開いてる感じ

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 前日終16524.93 本日安16392.21 基準線16290.05 週雲16172.96
   ~225mini先物システム売買~ -23,025円
I-L)-16540+16460 *100
G-1)+16440-16510 *100
G-2)-16510+16430 *100
G-3)+16430-16425 *100
   ~個別株式売買結果~
なし
   ~復習~
前日の動きからして今日は方向感ない動きだろうと予想していた。
システムGはそういうトレンドを形成しない日にとても弱いので嫌な予感がしていたけど、シストレである以上サインがついたのに執行しないわけにはいかないので、ただでさえ低い枚数を最小枚数にセットした。

予想通りになって収支がマイナスというのは悲しいけど、マイナスを14,500円食い止めたと前向きに考えて喜ばなければ。。。

眠気もふっ飛ぶ弱さ

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 本日高16553.22 基準線16268.21 本日安16154.90 今年安15262.10
   ~225mini先物システム売買~ +79,265円
H-S)+16540-16390 *100
G-1)-16510+16465 *200
G-2)+16465-16175 *200
J-S)+16405-16325 *100
J-S)+16260-16180 *100
I-L)-16255 *100 早すぎた
   ~個別株式売買結果~
なし
   ~復習~
今週からHを2枚にすることをすっかり忘れていて、もったいないことをした。

I2は後場反発局面を予想して充分ひき付けたつもりだったが甘かった。

もしかしたら日本は世界を牽引して下げてる?実はプライスリーダーだったりして。

シストレはつらいよ

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 25日線16404.30 基準線16268.21 本日安15840.45 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -28,445円
I2-L)-16255+16005 *100
H-S)+16030-16090 *200
G-1)+15990-16095 *200
J-S)+16010-15985 *100
G-2)-16100+16240 *200
I2-L)-16240 *100
   ~個別株式売買結果~
なし
   ~復習~
前場10:20頃、先週安値の15830を付けてからの切り返しは早かった。
GHJのシステム全てが16000くらいで売り建てていたので含み益が7万円以上あったのが、前引けまでの40分間で270円幅上昇したので一機に損切りになった。

相場観では、それまでの高値16050円を超えた時点で切りたかったけど「それをやるとシステムトレードにならない!」と、自分に言い聞かせて損失が広がるのを見守るのは辛かった。

イートレード証券の225先物取引

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
今週高16575.97 25日線16370.00 基準線16268.21 今週安15840.45 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -31,650円
I2-L)-16240+16135 *100
H-S)+16150-16147 *300
G-1)+16130-16215 *100
G-2)-16225+16160 *100
G-3)+16165-16130 *100
J-S)+16055-16080 *100
J-S)+16045-16110 *100
G-4)-16130+16125 *100
   ~個別株式売買結果~ 
なし
   ~復習~
イートレの225先物手数料が安くなったので、今日始めて使ってみたけど全く使えないお粗末なものだった。
板乗せ注文が出来なくて発注に時間がかかるし、約定通知が無いので約定しているかどうか確認して訂正画面に行く必要がある上、訂正取り消し画面は失効や約定済みも混在しているのでどれを訂正したいか分かり難く、とても使い辛い。
折角口座開設して使わないのももったいないので、今後はゆっくり注文できるI専用にしようかな。

先月6株だけ買ったSBIはドルコスト平均法?で、今月から現物で毎月20万円ずつ買おうと思ってたけど『最大損切り幅7%で例外は作らない』という掟に引っ掛かってしまった。
予定では長期投資のつもりだけど、投機ルールを適用するなら買い増す前に損切りしなければならない。

悩むところだけど今週末によく考えて結果を出そう。

上場来高値更新銘柄

[6367]ダイキン工業 5,420 +7% +19%
[7456]松田産業 3,480 +18% +30%
[3424]ミヤコ 2,530 +15% +26%
[3086]Jフロントリテイリング 1,043 ―
[1328]金価格連動型上場投資信託 2,615 ―
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率

25日移動平均からの乖離率ランキング

乖離率プラス順
1位 7999MUTOH +27.26%
2位 7456松田産業 +17.54%
3位 9123太平洋海運 +15.00%
4位 7915日本写真印刷 +14.58%
5位 5563日本電工 +14.39%
6位 4779ソフトブレーン +14.05%
7位 9130共栄タンカー +13.95%
8位 9470学習研究社 +12.97%
9位 3315三井鉱山 +12.71%
10位 1949住友電設 +12.37%
乖離率マイナス順
1位 2731ニイウスコー -36.22%
2位 8913ゼクス -30.03%
3位 4723グッドウィル -27.83%
4位 9726近畿日本ツーリスト -25.07%
5位 8571NIS -22.92%
6位 5606旭テック -22.43%
7位 9435光通信 -21.04%
8位 8910サンシティ -20.76%
9位 8878日本総合地所 -20.50%
10位 1854新井組 -20.12%

業種別トレンドと9月1週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (9/3から9/7まで)
値上がりランキング
1位 鉱業 +3.00%
2位 海運 +0.50%
3位 ゴム +0.40%
4位 石油石炭 -0.01%
5位 化学 -0.58%
値下がりランキング
1位 不動産 -11.48%
2位 証券 -8.05%
3位 銀行 -7.16%
4位 保険 -7.00%
5位 他金融 -5.58%
6位 建設 -5.44%
7位 倉庫 -4.54%
8位 通信 -4.16%

銀行・保険・証券など金融株が安い
円高進行を嫌気し、輸出関連株が軟調
中堅海運株が急伸――バルチック指数が高値更新で
不動産関連株が売られる
ディフェンシブ株が逃避的に買われる

~8/27から8/31まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計+142   三市場売買合計代金25兆3822
外国人62%+567 個人25%-1515 投信2%-73 法人10%+1378 証券自己-97
外資先物手口 現物+567 日経先物-324 TOPIX先物+1332 合計+1575
裁定取引残高 買残2兆9220 売残890
三市場信用残 2.95倍=買3兆7648/売1兆2755 評価損益率-13.77%
Jasdaq信用残 9.81倍=買1364/売139 評価損益率-25.41%
マザーズ売買代金 2599 個人76%-15 外国人13%-10
対内証券投資 株式+89 債権+6307

参考値 ドル113.36 ユーロ156.08 国債1.590 金703.5 原油76.71
各市場の指数 日経225=16,122 ジャスダック=73.22 香港ハンセン=23,982
独DAX=7,436 英FTSE=6,191 NASDAQ=2,565 NYダウ=13,113

07年36週目の給料と課題 

~9/3から9/7まで5営業日の損益~ +910円
日経225ミニ先物デイトレシステム+910円(9勝13敗4分)
個別株信用取引スイング&デイトレ0円(0勝0敗)

~シストレ個別サイン~
G2 4勝7敗=-10 (+15)
H2 2勝2敗=-40 (+193)
H22 1勝0敗=+20 (+28)
I1 0勝3敗=-280 (-180)
I21 0勝2敗=-300 (-355)
JS1 3勝2敗=+60 (+95)
JL1 なし
合計 10勝16敗=-550 (-204)

~来週の課題~
1.シストレJの枚数を2枚にする。
2.スイングAとBの手法をまとめ、Fの研究をする。


~在庫~ 評価損益合計-14,890円
買建
8/17~D 8473SBI
売建
9/3~D 7524マルシェ

ついてない

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
前週高16575.97 25日線16324.02 前日終16122.16 本日安15651.83 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -66,422円
G-1)+15735-15850 *200
H-S)+15715-15780 *100
   +15755-15835 *100
J-S)+15700-15745 *100
   +15690-15745 *100
G-2)-15850+15760 *200
I-L)-15775 *100 注文ミス
   ~個別株式売買結果~ -14,784円
D-X)8473SBI +26,647 *3 
   ~復習~
今日の自動売買はデータの取りこぼし?から70円高いところでドテンすることになり、損失を28,000円拡げた。

負けが込んでいる日はついてないことが重なるみたいで、約定履歴を確認していたら15時過ぎに15745円の不成り注文を出して当然15745で約定していると思っていたものが15775円で約定していたので驚いた。
注文履歴をみると17745円の不成り注文になっていた。

先週末悩んだSBIは半分を今日損切りして残りは月内に処分することで、これを機に主観による能動的な投資手法を用いないようにすることにした。

上場来高値更新銘柄

[6367]ダイキン工業 5,590 +10% 22%
[7456]松田産業 3,570 +15% +27%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率

買いオーバーナイト2枚

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
前週高16575.97 25日線16282.25 転換線16093.31 本日安15610.65 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ +4,577円
I-L)-15775+15790 *100
G-1)+15660-15740 *200
J-S)+15615-15650 *100
   +15655-15650 *100
G-2)-15740+15870 *200
J-L)-15915+15885 *100
I2-L)-15835 *100
I-L)-15840 *100
   ~個別株式売買結果~
D-S)7524マルシェ +998 *100 試し売り 
   ~復習~
IとI2両方のサインが出たのでミニ2枚ロングで持ち越し。
この地合いでSQ前だから、ちょっとドキドキ。
明朝もしGDしてもちゃんと切れるように心の準備をしておこ。

上場来高値更新銘柄

[3424]ミヤコ 2,600 +14% +25%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率

総理大臣辞職で乱高下

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
前週高16575.97 25日線16232.99 転換線16093.31 前日安15610.65 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ +51,659円
I-L)-15835+15955 *100
I2-L)-15840+15940 *100
H2-S)+15970-15885 *100
   +16000-15935 *100
G-1)-15965+15950 *200
G-2)+15955-15815 *200
Z-S)+15860-15870 *100 注文消し忘れ
J-S)+15750-15800 *100
   +15780-15810 *100
   ~個別株式売買結果~ +751円
Q-L)4344ソースネクスト -136,800+138,000 *1
F-L)3315三井鉱山 -309 *500 内出来
D-X)7524マルシェ -997 *100 
   ~復習~
後場寄りGDで今日の安値を大きく更新して下げ基調だった時にGとH2の売り玉を持っていた。
12:55分頃、抵抗を突破したのでH2を返済したけど、その瞬間から一機に100円以上上げて前場の高値を超えた。

返済待ちで1クリック状態にしていたので助かったけど、もしそうでなければ躊躇して大きく利益を削ったともう。
場中でも何が起こるかわからないから逆指値は成行で執行すべきだと改めて感じた。

その後10分以内に元の価格帯に戻って更に安値更新したけど、その時点では全く読めない事だから、今回すぐに切れたことは良かった。

上場来高値更新銘柄

[4543]テルモ 5,570 +5% +14% (07/8/9)
[7846]パイロットコーポレーション 120万 +13% +25% (07/8/30)
[7456]松田産業 3,640 +14% +28%
[3424]ミヤコ 2,610 +15% +28%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す

閑散なSQ前日

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
前週高16575.97 週雲16172.96 5日線15876.71 先日安15610.65 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -10,252円
G-1)-15840+15790 *200
   ~個別株式売買結果~ -3,262円
F-X)3315三井鉱山 -358+352 *500
D-L)8473SBI -26,550*1
   ~復習~
明日はSQなのに相変わらず相場は盛り上がらず、1日通して方向感が無かった。
シストレも1つしかサインが出ず暇な1日だったわりに、今週の課題2は進展しないままだった。

今後、こういう日には無駄を省いて、もっと時間を有効に使いたい。

上場来高値更新銘柄

[4543]テルモ 5,700 +7% +17%
[7846]パイロットコーポレーション 125万 +18% +32%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す

SQ値15890.95円

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週転換16765.73 25日線16153.54 9月SQ15890.95 今週安15610.65 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ +11,599円
H-S)+15880-16000 *100
   +15940-16000 *100
G-1)-15910+16030 *200
J-L)-15975+16070 *100
   -15965+16070 *100
G-2)+16030-16097.5 *200
I-L)-16105 *100
   ~個別株式売買結果~
なし
   ~復習~
急落後初のメジャーSQ通過だった。
今日のSQ値がこれからサポートになってくれれば相場は落ち着きを取り戻すのかな。

でも日本が弱いことに違いないことをよく覚えとかなくてはいけない。

上場来高値更新銘柄

[3116]トヨタ紡織 3,750 +10% +20% (07/8/9)
[6367]ダイキン工業 5,620 +10% +24%
[4543]テルモ 5,780 +8% +18%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す

25日移動平均からの乖離率ランキング

乖離率プラス順
1位 3315三井鉱山 +32%
2位 4997日本農薬 +20%
3位 6378木村化工機 +16%
4位 9792ニチイ学館 +15%
5位 6755富士通ゼネラル +14%
6位 6379新興プランテック +13%
7位 9706日本空港ビルディング +13%
8位 9130共栄タンカー +12%
9位 7846パイロット +12%
10位 7456松田産業 +12%
11位 2678アスクル +12%
12位 4301アミューズ +12%
13位 2501サッポロ +12%
14位 9650テクモ +11%
15位 8170アデランス +10%
乖離率マイナス順
1位 2731ニイウスコー -49%
2位 2738バルス -31%
3位 4723グッドウィル -29%
4位 8568シンキ -28%
5位 8571NIS -28%
6位 9726近畿日本ツーリスト -27%
7位 1792みらい建設 -27%
8位 1854新井組 -25%
9位 8913ゼクス -25%
10位 9609ベンチャーリンク -24%
11位 8511日本証券金融 -24%
12位 9449GMOインターネット -23%
13位 5606旭テック -23%
14位 8904サンヨーハウジング名古屋 -22%
15位 2450一休 -21%

業種別トレンドと9月2週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (9/10から9/14まで)
値上がりランキング
1位 水産 +11.28%
2位 他製造 +2.67%
3位 石油石炭 +2.56%
4位 鉱業 +2.09%
5位 医薬品 +1.55%
値下がりランキング
1位 輸送機器 -9.52%
2位 ガラス土石 -4.91%
3位 証券 -4.10%
4位 非鉄金属 -3.82%
5位 小売業 -3.10%

原油80ドル乗せで、石油関連株が買われる
安倍首相が辞任表明後、麻生関連(萌え関連)株が急騰
銀行株や不動産株が買い戻される
円高修正で、輸出関連株の一角が反発
消費者金融株が引き続き軟調

~9/3から9/7まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-84   三市場売買合計代金26兆2215
外国人63%-49 個人24%+1165 投信2%-11 法人9%+44 証券自己-1232
外資先物手口 現物-49 日経先物-389 TOPIX先物-1787 合計-2225
裁定取引残高 買残2兆7841 売残1103
三市場信用残 3.00倍=買3兆7761/売1兆2593 評価損益率-16.33%
Jasdaq信用残 9.13倍=買1324/売145 評価損益率-27.2%
マザーズ売買代金 2524 個人75%+26 外国人14%-28
対内証券投資 株式-442 債権+6598

参考値 ドル115.29 ユーロ159.89 国債1.555 金708.6 原油78.56
各市場の指数 日経225=16,127 ジャスダック=70.56 香港ハンセン=24,898
独DAX=7,497 英FTSE=6,289 NASDAQ=2,602 NYダウ=13,442

07年37週目の給料と課題 

~9/10から9/14まで5営業日の損益~ -26,134円
日経225ミニ先物デイトレシステム-8,839円(8勝13敗)
個別株信用取引スイング&デイトレ-17,295円(1勝2敗1分)

~シストレ個別サイン~
G2 3勝6敗=+140 (-28)
H2 0勝2敗=-240 (-163)
H22 1勝0敗=+70 (+75)
I1 2勝0敗=+160 (+135)
I21 1勝0敗=+120 (+100)
JS2 0勝3敗=-130 (-105)
JL2 1勝1敗=+70 (+70)
合計 8勝12敗=+190 (+84)

~来週の課題~
1.シストレIの枚数をイブニング・セッションと合わせて2枚にする。
2.スイングAとBの手法をまとめ、時間割を作りなおす。


~在庫~ 評価損益合計+5,346円
買建
8/29~ 8473SBI D
9/12~ 3315三井鉱山 F
売建
9/3~ 7524マルシェ D

サインを見逃した

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
24月線16417.58 25日線16113.61 9月SQ15890.95 前週安15610.65 今年安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ +12,934円
I-L)-16105+15945 *100
G-1)+15880-15750 *200
J-S)+15885-15840 *100
J-S)+15755+15765 *100
   ~個別株式売買結果~ 
なし
   ~復習~
今日のシストレでHとH2の売りサインがついていたのに、Hの方を完全にノーマークで忘れていた。
H2の売り指値も、寄り付きが考えていたより大きめのギャップダウンだったため、反発を待ちすぎて入るタイミングを失った。
サインどおり仕掛けていた場合、結果的に両方とも+140だったので56,000円の逸失利益になった。

上場来高値更新銘柄

[4543]テルモ 5,840 +8% +17%
[7456]松田産業 3,660 +15% +32%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す

490円ギャップアップ後も堅調

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
半値戻16781.24 24月線16495.73 25日線16095.09 9月SQ15890.95 前週安15610.65
   ~225mini先物システムトレード~ +20,330円
H-S)+16250-16270 *100
   +16310-16270 *100
G-1)-16255+16355 *200
J-L)-16280+16280 *100
   -16290+16280 *100
I2-L)-16350 *100
I-L)-16360 *100
   ~個別株式売買結果~ 
なし
   ~復習~
こんな大幅ギャップアップの日に持ち越しサインが点いてないなんて悔しい。
今日は2つともついたので2日連続で大幅GUを演じてほしい。

今までの地合いから、これだけ上げた後でも押すことなく堅調に推移したということは流れが変わったのかなぁ?

上場来高値更新銘柄

[6503]三菱電機 1,459 +10% +20% (07/8/6)
[7846]パイロットコーポレーション 126万 +15% +31%
[6367]ダイキン工業 5,690 +10% +23%
[4543]テルモ 5,970 +11% +20%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す

4連勝中

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
9月高16575.97 24月線16497.07 本日安16344.28 週雲16172.96 9月SQ15890.95
   ~225mini先物システムトレード~ +41,080円
I2-L)-16350+16480 *100
I-L)-16360+16480 *100
H2-S)+16480-16335 *100
   +16380-16355 *100
G-1)+16410-16400 *200
G-2)-16400+16390 *200
   ~個別株式売買結果~ 
なし
   ~復習~
先月初め頃に大きな上昇トレンドが崩れてからシステムトレード中心に切り替えたけど、やっと利益が出るようになってきた気がする。
長期のデータ検証でうらがとれているので当たり前かもしれないけど、実際に利益が出ると嬉しい。

Hを改良したのと新規でKを作成したので、来週からはもう少し収益のブレが抑えられるかも。

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