へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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史上最高値更新

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週雲上17093.07 25日線16894.48 雲16765.73 5日線16692.55 転換線16543.03
   ~225mini先物システムトレード~ +15,471円
I2-L)+16830 *100
-16700+16830 *100 夕場買い
I-L)-16715+16830 *200 夕場買い
H2-S)+16830-16830 *200
H-S)+16850-16850 *300
K-S)+16845-16900 *100
   +16890-16900 *100
G-1)-16860+16815 *200
J-L)-16855+16860 *200
G-2)+16815-16900 *200
I-L)-16900 *100
   ~個別株式売買結果~ -623円
A-X)7269スズキ -3,740+3,740 *100
A-L)7269スズキ -3,760 *100 
   ~復習~
スズキは今年6~7月に4回買って全敗と相性が悪いけど昨日上場来高値を更新したので、もう一度朝寄り付き直後に買ってみた。
そしたら10分で約3%も急落して相性の悪さにビックリ。

1時間程して買値に戻ってから引け10分前までの間長い膠着状態が続いたので、一度返済した。
引け10分前に動き出して史上最高値を更新したので、大引けでもう一度買った。
結果的に長い下ヒゲの十字線になったけど、動き方がなんか気持ち悪い。

7269スズキの買い理由
①2日連続で新高値更新。
②インドの新車販売台数は2桁成長をつづけていて、人口の半数が30代以下なので一人っ子政策の中国と比べ長い成長を見込める。そのインドで圧倒的な市場シェアと全国各地のディーラー網や信頼性を持つことから、日本株でありながらインド株と同等のパフォーマンスも期待できる。
L7269

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今日の上場来高値更新銘柄

[4901]富士フイルム 5,710 +7% +10% (89/10/13=5,670)
[7259]アイシン精機 +5,020 +7% +13% (06/2/6=4,850)
[5333]日本碍子 4,210 +8% +24% (07/8/9=4,080)
[6586]マキタ 5,920 +12% +17% (07/7/20=5,820)
[7974]任天堂 73,200 +8% +37%
[2914]日本たばこ産業 699,000 +4% +10%
[7269]スズキ 3,790 +7% +12%
[7241]フタバ産業 3,320 +8% +12%
[9793]ダイセキ 3,930 +4% +29%
[6794]フォスター電機 2,480 +7% +34%
[9787]イオンディライト 4,410 +6% +15%
[7283]愛三工業 1,520 +7% +11%
[2668]タビオ 3,190 +33% +67%
[4298]プロトコーポ 2,900 +7% +15%
[2059]ユニチャームペットケア 5,740 +7% +19%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 16870.40 (前日比+0.79%) ±0% -2%

システムトレード今年最大損失

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
25日線16881.89 5日線16692.55 本日安16484.54 雲下16312.51 週雲下16172.96
   ~225mini先物システムトレード~ -175,386円
I-L)+16520 *100
   -16855+16520 *200 夕場買い
H2-S)+16540-16590 *100
   +16560-16610 *100
   +16580-16630 *100
G-1)+16550-16625 *200
J-S)+16560-16580 *100
   +16540-16580 *100
K-L)-16605+16505 *100
G-2)-16630+16505 *200
G-3)+16505-16505 *200
J-S)+16505-16510 *100
   +16535-16510 *100
   ~個別株式売買結果~ -838円
A-V)9793ダイセキ +3,740*100 残り100株
   ~復習~
昨日16800円を上抜けて良い兆しと思ったのに、NY暴落でダイナシ。
ミニ3枚のオーバーナイトで-10万は痛い。

システムGは稼動して半年経つけど、トータルマイナスなのでやっぱり今後も続投するか検討した方が良いと思う。
ダイセキは昨日の高値更新陰線が嫌な感じだし、相場が不安定なので半分返済した。

調子が悪い時は休みたいけど株式のポジションを投げ出さない以上休むわけにもいかないし、システムトレードはサインに従うだけなので打開策はない苦しい展開。

今日の上場来高値更新銘柄

[6995]東海理化電機製作所 3,550 +14% +11% (06/2/7=3,470)
[2121]ミクシィ 199万 +50% +106%
[4902]コニカミノルタ 2,290 +9% +19%
[9787]イオンディライト 4,560 +10% +19%
[4298]プロトコーポ 2,950 +9% +17%
[2059]ユニチャームペットケア 5,750 +7% +19%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 16517.48 (前日比-2.09%) -2% -4%

10/29~11/2の注目材料おさらい

8058三菱商事、中国石炭最大手と提携
11/2
8591オリックス、3801アスキーS株を1株63,000円でTOB・第三者割当増資53,200円も
2763エフティコム、2743ハイブリッド株を1株3万7000円でTOB
東証、少数特定者持ち株数の上場廃止基準を流通株式比率が5%未満と改正で6723NECエレと4689ヤフー猶予期間解除
11/1
8058三菱商、9873ケンタッキーを1株1947円でTOB――米ケンタッキーから取得
7825SRIスポーツ、米ゴルフ用品大手を買収
4823サイバード、MBOで上場廃止へ――1株6万円でTOB
2126GCA、米投資銀を「三角合併」――株式交換で海外企業買収、日本企業で初の活用
日銀展望リポート、来年度2.1%成長予想――今年度1.8%に下方修正
FRB、FOMCで米政策金利0.25%引き下げ決定
10/31
9205JAL、9377AGP株の一部を8058三菱商事に売却
4663ATL、日本アジアホールディングスが1株28万円でTOB
8268西友、通販事業・旅行会社株売却へ
2914JT、遊休不動産を整理――今期、31カ所を一括売却
4665ダスキン、ミスタードナツで賞味期限切れ原材料を使用
5393ニチアス、建材の耐火性偽る――確認後1年隠ぺい
10/30
7270富士重・7262ダイハツ提携、中型車と軽・小型車を相互供給へ
8473SBI、保険参入へ体制整備・ベンチャーに相次ぎ出資
米シティ、11月5日東証1部に上場
米、追加利下げの公算――きょうからFOMC
10/29
5711三菱マ、5771菱伸銅など2社を株式交換で完全子会社化
7550ゼンショー、7421カッパクリエとの資本業務提携を凍結
7203トヨタ:豪輸入関税巡り生産撤退を示唆と報道

25日移動平均からの乖離率ランキング

乖離率プラス順
1位 3715ドワンゴ +55%
2位 8268西友 +31%
3位 4756CCC +30%
4位 4723グッドウィル +30%
5位 7277TBK +24%
6位 7709クボテック +23%
7位 4340シンプレクステクノロジー +22%
8位 4217日立化成工業 +22%
9位 4343イオンファンタジー +21%
10位 8924リサパートナーズ +19%
11位 4722フューチャーアーキテクト +19%
12位 2413ソネットエムスリー +19%
13位 7243シロキ工業 +19%
14位 2738バルス +18%
15位 7211三菱自動車工業 +18%
16位 4776サイボウズ +18%
17位 7599ガリバー +18%
18位 5208有沢製作所 +18%
19位 8614東洋証券 +18%
20位 4295フェイス +18%
乖離率マイナス順
1位 5393ニチアス -38%
2位 7715長野計器 -22%
3位 7245大同メタル工業 -22%
4位 6498キッツ -21%
5位 6368オルガノ -21%
6位 4801セントラルスポーツ -21%
7位 7537丸文 -20%
8位 5541太平洋金属 -20%
9位 7740タムロン -19%
10位 7274ショーワ -19%
11位 2264森永乳業 -19%
12位 8983クリードオフィス投資法人 -19%
13位 8174日本瓦斯 -19%
14位 6999KOA -18%
15位 3404三菱レイヨン -18%
16位 4975荏原ユージライト -18%
17位 2288丸大食品 -17%
18位 7846パイロット -17%
19位 9115明治海運 -17%
20位 4569キョーリン -17%

業種別トレンドと11月1週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (10/29から11/2まで)
値上がりランキング
1位 ガス +8.99%
2位 電力 +5.93%
3位 自動車 +4.87%
4位 銀行 +4.67%
5位 ガラス土石 +4.60%
6位 建設 +4.51%
値下がりランキング
1位 海運 -5.67%
2位 造船 -3.79%
3位 パルプ紙 -3.14%
4位 通信 -2.87%
5位 非鉄金属 -1.38%

金融株は戻り歩調も、週末売られる
電力・ガス株が堅調
住宅関連株が30日後場に一斉高
ネット関連が買われる
海運や非鉄・鉄鋼など市況関連が安い

~10/22から10/26まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計-22   三市場売買合計代金28兆3512
外国人62%+564 個人26%+929 投信2%+401 法人9%+272 証券自己-2187
外資先物手口 現物+564 日経先物-401 TOPIX先物-730 合計-567
裁定取引残高 買残3兆9805 売残0
三市場信用残 2.80倍=買3兆5755/売1兆2789 評価損益率-13.14%
Jasdaq信用残 7.71倍=買1233/売160 評価損益率-22.61%
マザーズ売買代金 9019 個人75%-41 外国人15%+65
対内証券投資 株式+434 債権+7233

参考値 ドル114.83 ユーロ166.54 国債1.590 金806.5 原油95.75
各市場の指数 日経225=16,517 ジャスダック=78.69 香港ハンセン=30,405
独DAX=7,849 英FTSE=6,530 NASDAQ=2,810 NYダウ=13,595

07年44週目の給料と課題

~10/29から11/2まで5営業日の損益~ -125,742円
日経225ミニ先物デイトレシステム-162,149円(12勝20敗4分)
個別株信用取引スイング&デイトレ+36,408円(2勝1敗3分)

~シストレ個別サイン~
G 5勝7敗=-260 (-320)*2
HS 1勝1敗=-20 (+50)*3
H2S 1勝3敗=-200 (-130)*3
HL なし
H2L なし
I 2勝3敗=-220 (-343)*3
I2 2勝0敗=+280 (+295)*3
JS2 2勝3敗=-50 (+10)*2
JL2 1勝2敗=+20 (+60)*2
KS2 0勝2敗=-160 (-63)*2
KL2 1勝1敗=-20 (-100)*2
合計 14勝22敗=-630 (-1210)

~来週の課題~
1.勇気はつねに勝利をもたらし、恐怖はつねに敗北を生む。
2.これから株式のポジションを7銘柄以内にしたい。


~在庫~ 評価損益合計+73,546円
買建 2,663,000
9/12~ 3315三井鉱山 F +110,000
10/15~ 9793ダイセキ A +17,325
10/19~ 3789ソネット D +26,776
10/26~ 2163アルトナー I -102,840
10/30~ 8058三菱商事 A -8,351
10/30~ 7211三菱自動車 D +49,792
11/1~ 7269スズキ A -14,349
売建 710,000
9/3~ 7524マルシェ D -878
10/3~ 1615銀行ETF D -3,169
10/17~ 1305トピックスETF D -760

マーケットの魔術師【ジャック・D. シュワッガー】

大成功したトレーダー17名にそれぞれインタビューした本書は、アメリカで20年近く前に発売されたのに全く古さを感じるところがない良書だった。
ジム・ロジャーズのページは全体的に良くて、ファンダメンタル分析やヒステリーなど大所から見た考え方はうまくまとめられていると思う。
さすが不朽の名作といった感想。
【目次】第1章 先物と通貨(先物市場の神秘/インターバンク通貨市場とは ほか)/第2章 株式トレーダー(マイケル・スタインハルト―特異な洞察力/ウイリアム・オニール―芸術的な銘柄選択 ほか)/第3章 好対照のふたり(ジェームス・B.ロジャース,Jr.―割安を買ってヒステリーを売る/マーク・ワインスタイン―高勝率のトレーダー)/第4章 フロアからの視点(ブライアン・ゲルバー―トレーダーになったブローカー/トム・ボールドウィン―恐れを知らぬピット・トレーダー ほか)/第5章 トレードの心理学(Dr.ヴァン・K.シャープ―トレードの心理学/トレード―私自身の経験)
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my point is ...

・他のトレーダーと話す時は、何が重要なのかを意識して聞くようにする。彼らが教えてくれる情報が彼ら自身の意見によって若干誇張されていないかも気にしながら聞く。

・優れたトレーダーの素質は、物事を広い視野で見ることができる客観性。

・マイケル・マーカスが考える成功した要因は、何事にも偏見を持たないようにしているから、心情的に受け入れがたい情報でも積極的に受け入れていることが長く成功し続けている要因。

・どんなに優れたトレーダーのアドバイスでも、それが他人のものである限り結局うまくはいかない。

・自分の感情や想像を絶するようなことが起こった時には、そのことに関連しているすべてのポジションを手仕舞う。

・もし自分自身の全精力をトレードに傾け、ポジションをとって訓練を重ねれば、いくらでも稼げる。

・ブルース・コフナーが考える成功した要因は、今日とはまったく異なる世界のことについて想像し、それが現実的にありえると考えられる能力と、プレッシャーの中にあっても常に理性を保ち平静を装える能力。

・しっかり揉みあった後、誰も理解できないようなブレークが起きたのであればリスク/リターンから見て、たいてい騙しじゃない。

・ブレークの瞬間に値が飛ぶようなものほどトレンドが発生しやすい。

・トレーダーが「~になってほしい」とか「~であればいいなあ」というのは破滅的な考え方だ。

・自分の展望をじっくり練り上げ、相場のトレンドが変わった時どのように手仕舞うかの戦略を持っていれば、利が乗っているポジションをより長く持ち続けられる。損する投資家はトレードをしすぎる。

・成功するための特性として重要なのはまず自己規律。ポジションをとったらそれを継続する忍耐。3番目に相場に入っていく勇気。4番目に潔く損を出せること。最後に勝ちたいという強い願望。

・ポーカーで手が良くない時には勝負せず降りてしまうように、トレードがしっくりいかなかったら手じまって小さな損を出す。ポーカーでそうするように絶好のトレードチャンスを待ち、強い手を持っている時は大きく賭けて徹底的に勝負するべき。

・効率的なはずの市場で有効なコンピュータシステムが機能する理由は、システムの売買サインが出ているのに相場観を入れてしまう人や、あっちこっち乗り換えたり作り変えたりする人がいるからそれぞれに損を出す期間があること。

・重要なニュースに相場が素直に反応しない場合、それは何か重要なことを示唆している。

・相場が史上最高値を付けたときは、何かが変わったという事実を教えてくれている。

・市場平均が天井を打つ場合は、平均株価が新高値に達するが出来高を伴わないか、数日間出来高が急増しているにも拘らず引け値ベースでほとんど上がらない場合の2つか、強気相場をリードしてきた先導株が急落したとき。

・ウイリアム・オニールは買値より7%下がったら一瞬の躊躇もなく成行で売る。損が出るから売れないという人がいるが、買値より下に株価があれば、売ることが損ではなく損は既にしている。進んで損切り出来ないのはブレーキのない車を運転するのに等しい。

・分散投資なんていうのは無知をヘッジするようなものだ。二、三の銘柄を保有してそれらについては何でも知っているというほうがよっぽど良く、リスク管理上も重要なこと。
資金が1万ドル程度なら3銘柄ほどで、資金10万ドル以上でも6~7銘柄。

・オプションを買うときに期間が短く値段が安いものに集中しがちだけど、買い手にとって期限が短いということは不利。

・ほとんどの投資家は株式を客観的に見れず、期待や好みをもって投資判断をする。
それらの投資家は証券会社や投資情報サービスの推奨など、重要でないことに影響を受ける。

・良いニュース{上方修正など}にも拘らず下がるなら相場は弱い証拠で、悪いニュースなのに上がるなら非常に強い。

・初心者は売買注文に指値をしたがり、成行注文はほとんど使わないので、相場に乗り損ねたり損切りが遅れたりする。もっと重要で大きな動きに目を向けるべきだ。

・多くのトレーダーがミスを認めるより、損したポジションを持つ方を選ぶから結果的に損をする。それらのトレーダーはトントンになったら手じまうというが、トントンで手じまうことは自尊心を満足させられるだけで、金にはならない。

・世界中の人がそう信じるヒステリーの最中に、窓を開けながら動き出したら、自ら飛び込んで逆張りすべきだ。

・常に中央銀行に逆らって投資すべし。

・底打ちした相場は長期間動かない可能性がある。死んだような相場に金を注ぎ込まないためには、何かのキッカケで相場の方向が変化するまで待つこと。

・もしトレーダーが儲けることにこだわらなければうまくいく。こだわりすぎて相場が動いてないときに仕掛けるなどすると結果は悪くなる。

・トレーダーが損を恐れ始めたら、それで終わりだ。

・勝ち残っていくトレーダーたちの特徴は、敗者たちよりも恐怖心が少なく、金に対するこだわりをもたないこと。

・明日どうなって欲しいか、逆にいったらどうするか、何も起こらなかったらどうするか、全ての場合について予想し、予定を立てる宿題を毎日する。
評価☆☆☆☆☆

短期トレンド転換

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週基準16779.55 前日終16517.48 雲下16312.51 週雲下16172.96 月基準15648.34
   ~225mini先物システムトレード~ +28,248円
J-S)+16395-16425 *100
G-1)+16395-16290 *200
J-S)+16375-16270 *100
I2-L)-16290*100
   ~個別株式売買結果~ -20,626円
A-X)8058三菱商事 +3,490 *100
   ~復習~
11.5nk2258月・9月・10月の安値を結ぶ綺麗な下値支持線を後場寄り付きの大幅GDで割り込み、雲も割りこんで終えた。
遅行線も前日までロウソク足の上で推移していたけど大きく割りこんでいる。

明日は買いポジションを減らすだけでなく、売り乗せも考えておきたい。

アクセス数が6万になりました!

今日の上場来高値更新銘柄

[5484]東北特殊鋼 1,801 +6% +17% (06/1/13=1,800)
[2121]ミクシィ 210万 +42% +93%
[5333]日本碍子 4,220 +6% +21%
[6794]フォスター電機 2,765 +16% +44%
[9787]イオンディライト 4,740 +10% +18%
[2059]ユニチャームペットケア 5,830 +8% +20%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 16268.92 (前日比-1.50%) -4% -5%

オプション初体験

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週基準16779.55 転換線16515.72 本日高16353.93 週雲下16172.96 月基準15648.34
   ~225mini先物システムトレード~ -51,907円
I2-L)+16160
   -16220+16160 *100 夕場買い
   OP2-C175 -70+70 *2000 初OP
H-S)+16190-16340 *100
   +16220-16345 *100
   +16280-16345 *100
G-1)-16270+16290 *200
J-L)-16330+16325 *100 フライング
   -16310+16315 *100
K-L)-16330 *100 I2-Lへ持ち越し
G-2)+16290-16265 *200
   ~個別株式売買結果~ +17,621円
A-X)3315三井鉱山 +424 *500 残り500株
D-X)3789ソネット +450,000 *1
D-X)7211三菱自動車 -222+219.5 *2000 追加買い失敗
   ~復習~
今オプションについて本を読んで勉強しているけど、実際にやってみないとよくわからないので、I2-Lでミニ先物を買う代わりに夕場でコールを買った。

よく仕組みがわからないのに「手数料から逆算して2枚くらいかな」と軽い気持ちで大引けに購入。
約定後、2枚でたったの1ティック動くと1万円の損益になることに気づいて後悔した。

去年初めて先物取引をしたときもミニが始まってなかったこともあり、大きな損を被ったことけど、いつも初めての取引時にリスクを最小限に抑えない癖があるので気を付けたい。

今日の上場来高値更新銘柄

[6995]東海理化電機製作所 3,560 +12% +8% (06/2/7=3,470)
[6794]フォスター電機 2,825 +14% +43%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 16249.63 (前日比-0.12%) -4% -5%

金買い

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週転換16549.81 本日高16326.58 週雲下16172.96 本日安16081.03 月基準15648.34
   ~225mini先物システムトレード~ +75,013円
I2-L)+16350
   -16255+16350 *100 夕場買い
I-L)-16325+16350 *300 夕場買い
K-S)+16355-16140 *100 1枚売り逃し
G-1)+16260-16140 *200
J-S)+16250-16250 *200
J-S)+16190-16140 *100
I2-L)-16140*100
   ~個別株式売買結果~ +1,241円
D-L)1328金ETF -3,100 *50 打診買い
D-X)8058三菱商事 -3,415+3,425 *200
I-L)2163アルトナー -2,100*100 ナンピン
   ~復習~
アルトナーに禁断のナンピン買いを入れたけど、こんなに苦労するなら今度からは絶対に間違えで買ったものはどんなに損してもすぐに処分するようにしたい。

今あるポジションについて、日本株の全体トレンドは明らかに下だと思うので売りに移しながら、買いポジは基準価格がよくわからないのが難点だけど金ETFに集中させたい。

1328金TFの新規買い理由
①NY商品取引所(COMEX)で金先物相場が28年ぶりに新高値を付けた。
②世界的にドルと円からお金が逃げるトレンドが発生しているようで、この流れが大きくなればドル不安につながり金などが大きく買われる。
③原油と金は連動性が高いらしく、約1対10の比率とすれば金が出遅れているので、原油が100ドル乗せで調整入りしても大きな影響を受けないかも。
L1328

含み益は伸ばすもんじゃない?

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
転換線16256.55 前日終16096.68 遅行雲割15840.61 本日安15626.06 8月安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -15,567円
I2-L)+15790 *100
   -16090+15785 *100 夕場買い
H-S)+15810-15725 *100 1枚売り逃し
   +15770-15720 *100
J-S)+15820-15700 *100
   +15790-15700 *100
G-1)+15780-15750 *200
K-L)-15750+15750 *100
   -15650 *100 I2-Lへ持ち越し
   ~個別株式売買結果~ -9,361円
B-V)3231野村不動産 +2,855-2,830 *200
D-X)7524マルシェ -958 *100 残り100株
A-X)9793ダイセキ +3,540 *100
B-X)4310DI +156,000-160,000 *1
A-V)3315三井鉱山 -410*1500 +416*500 買い増し
B-S)3101東洋紡績 241 *1000
A-X)7269スズキ +3,580 *100
   ~復習~
スズキは処分水準に達していないけど、買いポジの銘柄数を減らしたいこともあって大引けで返済した。
それでも昨日買った金ETFと塩漬けアルトナーと三菱自動車と三井鉱山の4つある。

いつも買い建てしている間は10%くらい含み益がでるのに、出来るだけ利を伸ばそうとして途中で利喰いせずに持っていると大きな調整にあって手仕舞い視するときには消えている。
今後は途中で半分利食いするなどのルールを作ったほうがよさそう。

3101東洋紡績の新規売り理由
①9/18と11/6に付けた年初来安値248円を割り込んだ。
②11/6発表の中間期経常益は前期比10.6%減で、通期予想を下方修正したけど前期比5.3%減に留めている。前年中間期時点の進捗率は50.6%だけど、今期は下方修正後の計画に対して進捗率47.8%のため再度下方修正の可能性が高い。
③信用買い残が多く貸借倍率12.36倍。
④MSCIの除外銘柄なので需給面も悪そう。
S3101

時間軸

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
週雲下16172.96 5日線15994.04 11月SQ15684.40 本日安15566.12 8月安15262.10
   ~225mini先物システムトレード~ -46,783円
I2-L) *100 H-Lへ持ち越し -15650
   -15740+15785 *100 夕場買い
   -15770+15785 *100 夕場買い
H-L) *100 I2-Lから引継ぎ K-Lへ持ち越し -15650
   -15750 *100 K-Lへ持ち越し
   -15745+15720 *100 
G-1)-15835+15755 *200
G-2)+15750-15725 *200
J-S)+15685-15710 *100
   +15695-15710 *100
K-L) *100 H-Lから引継ぎ I2-Lへ持ち越し -15650
   +15565 *100 H-Lから引継ぎ
G-3)-15725+15650 *200
G-4)+15665-15580 *200
J-S)+15600-15580 *100
   ~個別株式売買結果~ +1,661円
B-S)3101東洋紡績 +246.3 *3000 売り増し
B-X)7013IHI +238-240 *4000
Z-X)7013IHI -240+241 *1000 ↑を返済のつもりが新規買いに
D-X)7211三菱自動車 -205+ *2000
D-X)7211三菱自動車 +207 *2000 
A-V)3315三井鉱山 +430 *500
   ~復習~
スイングで買建ている間の含み益が実現益につなげられない症状が酷く、今日も一時は含み益が15%あった三菱自動車を実現益0で手放した。

最近売り主体に切り替えてからデイトレもするようになったけど、今の銘柄選択は大引け近くまで粘れば勝っているケースが多いようだけど、そこまで待って都合の良いように反転するとは限らないので途中でロスカットしている。

中途半端に今の長い時間軸でデイトレするのはやめた方がいいような気がするし、相場の流れは掴んでいるのに個別株にそれを活かせていないので、週末によく考えたい。

今日の上場来高値更新銘柄

[4554]富士製薬工業 2,400 +7% +8% (07/8/30=2,340)
[6794]フォスター電機 2,860 +15% +49%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 15583.42 (前日比-1.19%) -7% -9%

11/5~11/9の注目材料おさらい

11/9
7832バンナムHD、4325バンダイV28.7万円と3725バンダイNE6.03万円でTOB・グループ再編
3812ゲームオン、韓国企業に株価14万円の割当増資とTOB20万円で資本提携
8411みずほ証券、サブプライム損失1000億円超・8606新光と合併延期へ
1925大和ハウス、系列企業が6年間で利益15億円水増し
11/8
2503キリンHD、豪ナショナルフーズを約3000億円で買収、国内酒類依存を脱却
8571NIS、欧米有力ファンドの出資受け入れへ調整――200―300億円
11/7
4284ソルクシーズ、8002丸紅に1株708円で第三者割当増資
9404日テレとリクルート提携――番組に「情報」活用
4655NOVA清算へ――名古屋の企業に事業譲渡
11/6
6821バーテックスS、米モトローラが2,214円でTOB
5802住友電工、6641日新電800円・5811トヨ電線520円でTOB
8606新光証券、みずほ証券との合併比率見直し
米GE傘下の「レイク」売却手続き開始、8572アコム・8574プロミスなど名乗り
5105洋ゴム、断熱材耐火性能で偽装――1992年販売当初から
11/5
4622ユニオンペイント、MBOで上場廃止――1株350円でTOB
4683堀内カラー、MBOで上場廃止――1株800円でTOB
8002丸紅、米の自動車補修部品卸売り大手を買収
8058三菱商事、中国石炭最大手と提携

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my point is ...

・インプライドボラティリティはオプション価格とイコールといえるほど重要。記録する場合はATM(アットザマネー)。

・リスク限定のオプション買いは時間に対して代償を支払う積極的な戦略で、リスク無限大のオプション売りは得られる利益が最大でもオプションプレミアムに限定されるけど勝率9割の保守的な売買戦略。

・オプション買いはリスク限定という言葉が安心感を与えるのか、こんなに下がったからコールを買おうとか、こんなに上がったからプットを買おうなどと単純に買っている場合が多い。{そういう局面ではIVも高いはずなので二重にリスクがある}

・オプション買いは時間を買うことだから必要以上に時間価値を支払わず、残存日数が30~60のものを選び、満期まで保有しないことを前提とする。

・購入したオプションのプレミアムが半分になったら損切り手仕舞いし、プレミアムが2倍になったら利益確保するなど、購入時にどの時点でどうするかを決めておく。

・オプション買いでボラティリティが上がって利益になったポジションを損失で終わらせないようにする為に、同限月のOTMを新規売りする方法もある。

・プットの買いとコールの売りは異なる戦略で、コール売りは予想に反して相場が上昇したとしても限られた上昇幅なら利益を得ることが出来る。

・コールでもプットでも売りはボラティリティが高い時に仕掛けるのが有利だが、ボラティリティはトレンドを形成することがあるので注意。

・オプションの売りは時間価値の減少(タイムディケイ)から利益を得ることを目的とするため、相場に対して中立か特定の価格に達しないだろうという消極的な予測でボラティリティの低下が予想されるときに、アウトザマネー(OTM)を売る。

・オプションの時間価値は満期に近づくにしたがって急激に減少するので、期先より期近のボラが著しく高い時に期近を売り、期先を買うカレンダースプレッドという手法がある。
原市場が急に動くときは期近のオプションに売買が集中してボラが高くなる傾向があるのでそのときがチャンス。
評価☆☆☆

25日移動平均からの乖離率ランキング

乖離率プラス順
1位 3715ドワンゴ +39%
2位 4319TAC +22%
3位 7277TBK +21%
4位 8268西友 +19%
5位 8282ケーズ +19%
6位 7599ガリバー +16%
7位 6794フォスター電機 +15%
8位 7915日本写真印刷 +14%
9位 4325バンダイビジュアル +13%
10位 2305スタジオアリス +12%
11位 7243シロキ工業 +12%
12位 3396フェリシモ +11%
13位 4555沢井製薬 +11%
14位 5208有沢製作所 +11%
15位 3569セーレン +11%
16位 8218コメリ +10%
17位 8173上新電機 +!0%
18位 7709クボテック +10%
19位 8281セビオ +9%
20位 8129東邦薬品 +9%
乖離率マイナス順
1位 5393ニチアス -63%
2位 3313ブックオフ -34%
3位 6368オルガノ -32%
4位 1943大明 -29%
5位 6135牧野フライス製作所 -28%
6位 6844新電元工業 -28%
7位 4078堺化学工業 -27%
8位 4801セントラルスポーツ -27%
9位 7715長野計器 -26%
10位 5714DOWA -26%
11位 1951協和エクシオ -26%
12位 7105日本輸送機 -26%
13位 4205日本ゼオン -25%
14位 8965ニューシティレジデンス投資法人 -25%
15位 5234DC -25%
16位 9115明治海運 -25%
17位 7537丸文 -25%
18位 1805飛鳥建設 -24%
19位 9234国際航業 -24%
20位 5959岡部 -24%

業種別トレンドと11月2週目の需給動向

~週間セクター別騰落率と市況~ (11/5から11/9まで)
値上がりランキング
1位 パルプ紙 -0.67%
2位 食品 -1.72%
3位 鉄道バス -2.04%
4位 水産 -2.37%
5位 空運 -2.72%
値下がりランキング
1位 建設 -13.06%
2位 造船 -12.54%
3位 証券 -12.27%
4位 ゴム -10.20%
5位 不動産 -8.96%
6位 機械 -8.68%
7位 輸送機器 -8.49%
8位 銀行 -8.17%
9位 鉄鋼 -7.71%
10位 サービス -7.53%

住宅関連株が売られる――建材偽装や施工ミスも響く
紙・パルプ株が相対的に底堅い
米サブプライム懸念が波及し、金融株が再び下落
好業績銘柄が個別に物色される――決算悪は売り込まれる
MBOやTOBの対象銘柄が買われる

~10/29から11/2まで立会い日の需給~     単位:億円   
投資家別売買動向 計+152   三市場売買合計代金34兆3947
外国人61%+2687 個人25%-1675 投信3%-455 法人10%+1442 証券自己-1848
外資先物手口 現物+2687 日経先物-2198 TOPIX先物+48 合計+537
裁定取引残高 買残3兆9803 売残0
三市場信用残 2.79倍=買3兆6104/売1兆2926 評価損益率-12.27%
Jasdaq信用残 8.03倍=買1252/売156 評価損益率-21.91%
マザーズ売買代金 8998 個人77%-48 外国人14%+57
対内証券投資 株式+2022 債権+5415

参考値 ドル110.67 ユーロ162.48 国債1.525 金832.7 原油96.20
各市場の指数 日経225=15,583 ジャスダック=72.88 香港ハンセン=28,783
独DAX=7,812 英FTSE=6,304 NASDAQ=2,627 NYダウ=13,042

07年45週目の給料と課題

~11/5から11/9まで5営業日の損益~ -20,460円
日経225ミニ先物デイトレシステム-10,996円(17勝10敗2分)
個別株信用取引スイング&デイトレ-9,464円(9勝5敗2分)

~シストレ個別サイン~
G 7勝2敗=+330 (+255)*2
HS 3勝1敗=+20 (-45)*3
H2S なし
HL 0勝1敗=-120 (-76)*3
H2L 0勝2敗=-170 (0)*3
I 1勝0敗=+70 (+25)*3
I2 2勝2敗=-390 (-301)*3
JS2 4勝3敗=+310 (+230)*2
JL2 0勝1敗=+20 (±0)*2
KS2 1勝0敗=+210 (+215)*2
KL2 1勝2敗=-190 (-120)*2
合計 19勝14敗=+90 (-31)

~来週の課題~
1.システムトレード以外の取引回数を無駄に増やさない。
2.システムJをMAX3枚にし、内2枚は必ず約定させる。


~在庫~   評価損益合計-91,063円
買建 1,260,500
9/12~ 3315三井鉱山 F +22,418
10/26~ 2163アルトナー I -145,663
11/7~ 1328金ETF D +790
売建 1,655,200
9/3~ 7524マルシェ D +1,293
10/3~ 1615銀行ETF D +25,576
10/17~ 1305トピックスETF D +20,768
11/8~ 3101東洋紡績 B -16,245

N計算値までアリ?

   ~明日の指数節目~ 下降相場、トレンドサイクル
転換線15942.77 11月SQ15684.40 本日安14998.51 N値14454.07 前年安14045.53
   ~225mini先物システムトレード~ -42,987円
I2-L)+15230 *100 昨日のK-Lから引継ぎ
   -15520+15230 *100 夕場買い
   -15485+15230 *100 夕場買い
H-S)+15260-15130 *100 1枚売り逃し
   +15220-15060 *100
G-1)+15200-15195 *200
J-S)+15210-15210 *100
   +15200-15260 *100
   +15220-15235 *100
J-S)+15095-15085 *100
   +15100-15085 *100
K-L)-15010 *100 I2-Lへ持ち越し
   ~個別株式売買結果~ -17,338円
D-L)1328金ETF -3,000 *50 夜間取引
I-X)2163アルトナー 1,990 *100
E-V)7012川崎重工業 +341-340 *4000
B-V)3101東洋紡績 -237 *1000 残り3000株
A-X)3315三井鉱山 +386 *500 残り500株
E-X)9793ダイセキ -3,427+3403 *300
   ~復習~
8月暴落時の安値を思ったよりあっさり切ったので、下値の目標値?をN計算値で計算してみた。
11.12N計算値①18,297.00(6/20)
②15,262.10(8/17)
③17,488.97(10/11)
①から②までの下げ幅3,034.9円を、戻り高値の③から引いて14,544.07がでた。
それで止まらなければ去年6月村上ファンドショックだったかの安値14045.53が意識されると思う。(先物ではN値14,510で、06年安値14,020)

でも今日少したくってるので、もしこの数日で今日の安値を切らなければ、8月安値と今日でダブルボトムになる可能性も。。。

無線LANが切れ切れ

   ~明日の指数節目~ 下降相場、トレンドサイクル
転換線15937.90 11月SQ15684.40 本日安14988.77 N値14454.07 前年安14045.53
   ~225mini先物システムトレード~ -63,781円
I2-L)+15185 *100 昨日のK-Lから引継ぎ
   -15245+15185 *100 夕場買い
   OP1-C175 -15+8 *2000 限月間違え
G-1)-15210+15075 *200
G-2)+15070-15130 *200
J-S)+15085-15080 *100
   +15095-15080 *100
K-L)-15000 *100 I2-Lへ持ち越し
   -15070+15040 *100
G-3)-15130+15115 *200
   ~個別株式売買結果~ +18,602円
B-V)3101東洋紡績 +237*2000 -236*1000 売り増し
D-V)1615銀行ETF -285 *200 残り600株
D-X)5002昭和シェル石油 -1,231+1,225 *200
E-V)7012川崎重工業 +340-339 *3000
E-V)4901富士フィルム -4,960+4,990 *200
F-L)7211三菱自動車 -198*4000 +198*2000 買い直し
   ~復習~
いっつも買建中の含み益が手仕舞いのときには無くなっていることから、銀行ETFを一部買戻したけど焦りすぎたかも。
それから昭和シェルの買いも余分だったと思う。

三菱自動車は 10/30の買い直しで、毛抜き底だしチャートの形がよさそうだったので197円ブレイクに飛びついたけど、下落トレンド中に買うのはどうなんだろ?

先週から回線が何度も切れて調子が悪いけど、昨日から日中に10回以上切れる。
無線で飛ばしているトレード用の2台が同時に切れ、直結してあるリビングのPCは途切れないので無線LANの問題のはずだけど、肝心なときに何度も切れるのにはまいった。
PLCに変えるか、早く対策をしなければ。

システムトレードはたまに勝つ

   ~明日の指数節目~ 下降相場、トレンドサイクル
転換線15821.75 11月SQ15684.40 5日線15435.65 前日終15126.63 前日安14988.77
   ~225mini先物システムトレード~ +110,223円
I2-L)+15410 *100 昨日のK-Lから引継ぎ
   -15000+15410 *200 夕場買い
H-S)+15400-15450 *100
   +15385-15455 *100
   +15385-15460 *100
K-S)+15410-15525 *100
   +15470-15525 *100
G-1)-15405+15525 *200
J-L)-15385+15415 *200
   -15430+15415 *100
I-L)-15525 *100
   ~個別株式売買結果~ +2,942円
E-X)9113乾汽船 -2,875+2,850 *200
E-X)9793ダイセキ -3,640+3,620 *200
B-V)3101東洋紡績 +249-248 *1000 
D-S)7524マルシェ +938 *100 売り増し
F-V)7211三菱自動車 +210 *1000 残り1000株
   ~復習~
この数日毎日持ち越しサインがついて、シグナルどおり買いいれていたけど連日の大きなギャップダウンに参っていた。
そんななか昨日も買いサインにちゃんと従って持ち越して久しぶりに救われた。

システムを若干疑いはじめていただけに、今日利益が出て良かった。

今日の上場来高値更新銘柄

[6794]フォスター電機 2,970 +18% +53%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 15499.56 (前日比+2.47%) -6% -9%

諦めが悪い

   ~明日の指数節目~ 下降相場、トレンドサイクル
週雲下16172.96 11月SQ15684.40 5日線15360.60 先日安14988.77 N値14544.07
   ~225mini先物システムトレード~ -31,277円
I2-L)+15555 *100
   -15545+15545 *100 夕場買い
   -15595+15545 *100 夕場買い
H2-S)+15545-15560 *100
   +15555-15560 *100
   +15520-15540 *100
G-1)+15520-15390 *200
K-L)-15560+15385 *100
   -15490+15385 *100
H-L)-15550+15385 *100
   -15570+15385 *100
   -15545+15385 *100
J-S)+15475-15385 *200
   +15490-15385 *100
   ~個別株式売買結果~ -5,648円
D-S)7524マルシェ +967 *200 売り増し
I-L)2163アルトナー -2,160 *200 買い増し
E-X)7012川崎重工業 +364.5-367 *2000
   ~復習~
14時ごろ指数が前場の安値を割りむ1時間近く前に、崩れるだろうと予測した。
先物には買いポジが5枚あるけど、シストレのポジションだから裁量で手仕舞いするわけにいかず、ベータ値が高くて信用残の需給が悪い川崎重工を空売りすることにした。

予想が的中して指数はドンドン下げ、連動性が高いIHIや三菱重工も下げだしたのに、川崎には大口の買いがバンバン入る。
364円を割れたら2000株追加売りしようと考えていたけど、川崎だけは1円も下げない。
それどころか大引け間際に勢いを増してTOPIXが下げる中、川崎は上げだし引けは本日の最高値になった。

銘柄選択が悪いのか、諦めが悪いのか、珍しく予想が的中しただけに嫌な感じ。

今日の上場来高値

[6367]ダイキン工業 6,010 +2% +15%
[6794]フォスター電機 3,120 +22% +59%
表示は最高値価格と25日・26週移動平均乖離率で前回高値更新日が1ヶ月以上前の場合はカッコで表す
参考[日経225] 15396.30 (前日比-0.67%) -6% -9%

シストレの損をデイトレでカバーしたい

   ~明日の指数節目~ 下降相場、トレンドサイクル
11月SQ15684.40 戻高15587.31 5日線15274.83 先日安14988.77 N値14544.07
   ~225mini先物システムトレード~ -12,714円
G-1)+15135-15190 *200
J-S)+15140-15185 *100
   +15150-15185 *100
   +15175-15175 *100
K-L)-15060 *100 I2-Lへ持ち越し
J-S)+15065-15085 *100
   +15075-15085 *100
G-2)-15190+15180 *200
   ~個別株式売買結果~ +5,544円
D-S)1615銀行ETF +291 *200 売り増し
B-V)3101東洋紡績 +248-243 *1000
F-X)7211三菱自動車 -202+201 *1000 買い増し失敗
E-V)7013IHI +235-233 *2000
E-X)8306三菱UFJ -935+929.3 *300
F-L)3715ドワンゴ -426,000 *1
D-V)7524マルシェ -952 *100 残り300株
   ~復習~
最近システムトレードの調子がよろしくない。
だからといって何かの対策を講じたくても出来ないのがシストレのもどかしいところ。
今のところ株式トレードでカバー出来るように頑張るくらいしか考えつかないけど、他に何か良い手はないかな?

3715ドワンゴの新規買い理由
①07年9月期の経常益黒転を発表した13日の後に高値を抜けなかったが、今日大引け近くに出来高を伴って上抜いた。
②ユーチューブが赤字の段階でニコニコ動画は黒字化したことによる大きな成長期待。
L3715

11/12~11/16の注目材料おさらい

11/16
8214AOKI、2387ヴァリックに70株、2465ラヴィスに50株を割り当て株式交換し持ち株会社へ移行
2797セガミと7429セイジョー、1:1.1の株式移転方式で統合し持ち株会社を設立
2766日本風力開発、5019出光興産、1824前田建設工業、6363酉島製作所、5631日本製鋼所、7003三井造船の5社に第三者割当増資
8308りそな銀行、8710シティと提携――中国事業の体制強化
5902ホッカンHDが決算を訂正――内部取引の消却額を過大計上
11/15
8703カブドットコム、8306三菱東京UFJ銀行が18万円でTOB
3372関門海、相続税物納分の株式を財務相から12.1万円でTOB
8035東京エレク、9401TBSが株150万株を売却
11/14
7751キヤノン、9813トッキTOB556円と発行済み株式数の72%を417円で割当増資
6825パトライト、1株1250円でTOB上場廃止へ
次世代無線、9433KDDI陣営確実に――残り1枠に3陣営
国交省、7202いすゞに異例の警告――バス2400台4回目の改修
サブプライム、中国で損失拡大――国有大手3行630億円
11/13
2799ネクサス、光通信へ17,900円で割当増資・債務超過回避
8053住友商事、ブラジルの国営石油会社と南西石油の共同経営で基本合意
8031三井物、ブラジル大農園に出資――穀物争奪戦へ一手
11/12
2723阪神調剤、MBOで上場廃止へ――1株400円でTOB
3746MEX、3830ギガプライズに16.3万円で52%上限にTOB
3591ワコールHD、ピーチ・ジョンを完全子会社化――若者市場に狙い
5012東燃ゼネラル、ブラジル国営石油会社に南西石油を売却
4302オープンインタフェース、矢野経済研究所株を譲渡
8701イー・トレード、SBI証券に商号変更へ
6361荏原、20社前後整理へ――上下水道・焼却炉など官公需事業を縮小
サブプライム国内も損失相次ぐ――8761あいおい損保、252億円
2873加ト吉、香川県警本格捜査へ、偽造印使用の疑い
女川原発緊急停止、水素濃度急上昇

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