へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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バックテストのまやかし

   ~明日の指数節目~ 持ち合い相場、トレンドサイクル
25日線16833.79 週転換16549.81 本日高16438.57 週雲下16172.96 雲下16028.49
   ~225mini先物システムトレード~ -99,344円
H2-L)-16415+16265 *100 H-Lへ持ち越し
   -16435+16265 *100 〃
G-1)-16440+16310 *300
H-L)-16365 *100 I2-Lへ持ち越し
J-S)+16320-16280 *100
   +16300-16280 *100
G-2)+16315-16325 *300
G-3)-16325+16265 *300
   ~個別株式売買結果~ -4,483円
A-X)9113乾汽船 -3,250+3,210 *100 買い増し失敗
D-S)1615銀行ETF +300 *200
   ~復習~
ザラバ中にドテン売買するシステムGが、検証では勝ちこしているのに現実ではトータルで負け越し。
完全にロボット化して長いことサインどおり約定させているのに、バックテストとズレがでるのはスリッページによるものと、売り買いのスプレッドによるものの2種類だと思う。

約定値が大きく跳んだときなど、スリッページの方がダメージとして印象に残りやすいが、成行執行しているドテンを繰り返すたびにバックテストより10円損する確立が高いスプレッドの方が問題だと思う。
これはザラバ中にドテン売買するなら仕方がない問題だと思うけど、実際に今年の今日までの成績を元に計算してみた。

取引回数340回
バックテスト損益3,480 
ラージのデータで計算してあるのでラージ1枚で手がけたと仮定して、手数料を往復1,050円とすると、今日の時点で今年の仮想損益は+3,123,000円になる。
だけど10円のスプレッド損は50%の確立で発生するはずなので、1取引でinとoutの2回成行執行するシステムGの場合、バックテストよりも1取引で10円損する。

それを考慮して計算し直したら、-277,000円になった。
これにスリッページが不利な方向に加わる可能性があることを考えると、手数料を払うために取引をしていることになる!
薄々感づいてはいたけど、実際に計算して真実を知ったらビックリ。

過去数年のデータがどこにいった見つからないけど、絶対探して今日中に今後システムGをどうするか考えよう。
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