へたっぴ投機家のまじめなトレード日誌

日経225先物でデイトレーダーとしてシステムトレードに徹し、 オプションでチャーチストとして転換点に挑み、 日本株でポジショントレーダーとしてシナリオを軸としたスイング中心に、 外国株式と為替(FX)では配当やスワップ金利を狙う『総合投資家』を目指してます!

専業投機家ken

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マーケットの魔術師 システムトレーダー編【アート・コリンズ】


成功したシステムトレーダー14人へのインタビュー形式の本。
最適化に付いての意見など他のトレード関係の本では出てこない話題が多い。
全体的に株式市場より通貨や商品がメカニカルなトレードに適合しやすいようだ。
【目次】ロバート・パルド/チャーリー・ライト/ラリー・ウィリアムズ/ルイス・ルカッチ/キース・フィッチェン/ウェイン・グリフィス/トム・デマーク/マイク・ディーバー/ボー・サンマン/ビル・ダン/トム・ウィリス/ジョン・ヒル/マレー・ルジェーロ/ゲーリー・ハースト博士
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my point is ...

・成功を収めるトレーダーは恐怖や欲望などの人間的性質に逆らってトレードできる者だが、それをメカニカルなやり方でも従うのは難しく、裁量でやるのは非常に難しい。
実行の難しいトレードほど大きなトレードにつながる。

・負けた後すぐにそれを取り戻そうとする行動は破滅につながる。負けたらトレードを減らすべきで、勝てそうだと思っても控えたほうが良い。

・相場が底を打つのは賢い買い手のせいではなく、売りが出尽くすから。ぎゃくにてんじょうを打つのは買いが出尽すか買い手が消えうせるから。ファンダメンタルズに何か変化が起きて新たな買い手が大量に参入してこない限り、相場は自然に天井を付ける。これはその時に大方の人が考えていることとは全く逆のこと。

・日足で9日連続して終値が4日前の終値を下回っていたら買い、逆に9日連続して終値が4日前の終値を上回っていたら潜在的な売りの状況。終値が2日前の安値以下の日が13日続いたら下げが出尽くし相場が反転する。

・80%の方向が定まらない時期は手がけず、強き相場は大きな押し目で買い、弱き相場は大きな戻りで売る、というアプローチならひどい衝撃を受けない。

・市場とは大多数からお金を取り上げてそれを上位5%に与える仕組み。95%の人が負ける理由は人間本来の心理による。
例えばドンチャンチャネルブレイクアウトシステムなら、ある一定期間の最安値を更新したときに売りを仕掛けるということが、心理的にもう値上がりしてもおかしくないと躊躇してしまう人間的性質に反するからこの手法が有効になる。
評価☆☆
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